存續期間計算公式、存續期間模型、存續期間分析在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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存續期間（D）. = 各期現金流量總現值. 之加總值. 」乘以其期數. 各期現金流量現值分別. 「. ；. 其中，折現率：殖利率. 功能：. 作為債券風險衡量指標。

修正存續期間和馬考雷存續期間不同，單位不是年，但它也是用來衡量如果利率變化1%，債券價格預期會改變多少，計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/（1+到期殖利率/ ...

依該式，所謂存續期間，係指「各期現金流量現值，以其相對應的時間長度為權數相乘所得之積與未加權的現值之比率」。修正存續期間：. 證券商應計算修正存續期間（modified ...

存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。公式6. C是每期利息，YTM是殖利率，F是債券面額，P是債券價格。所以存續期間也可以理解成拿 ...

再將上面等式的兩邊各別乘上(1+y)/p，就可以整理成下列的公式二。 ... 公式二的等號最左邊式子說明了存續期間的定義，中間式子所代表的是存續期間的計算方式 ...

債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...

實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化時，債券價格的變動。修正存續期間等於Macaulay duration除以(1+YTM/年配息次數)。

存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限，也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入，所以存續期間就等於到期年限；而附息 ...

第一節利率風險簡介; 第二節利率風險的量化指標; 第三節利率風險的計算 ... 可視為債券投資的實質回收期限; 存續期間就是債券價格的利率彈性 ... 債券凸率公式.

計算債券價格B(y)對利率y的微分 ... 上述關於存續期間的定義，是基於年利率y 以連續複利計算。 ... 利率通常可以由殖利率曲線(yield curve)求得，公式如下：.