存續期間公式推導、存續期間缺口、存續期間意思在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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債券存續期間是指持有債券的平均回本時間，以現金流的現值加權計算，可用來衡量債券價格對利率的敏感度，如果市場利率變動1%，債券價格會變動多少。存續 ...

存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限，也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入，所以存續期間就等於到期年限；而附息 ...

在評估市場利率的變化對債券價格的敏感度時，通常會使用存續期間(Duration)這個指標，存續期間所代表的是市場利率每變動1%，那麼債券價格預期會變動多少% ...

存續期是衡量債券利率風險的指標，同時考量了債券的到期期限、殖利率、票息與贖回條款。前述諸多因素綜合計算後所得的單一數據，可供衡量債券價值對於利率變動的敏感程度。

一、存續期間（Duration）是衡量債券或其他債務工具的價格對利率變化的敏感性的指標。債券的存續期間容易與其到期日剩餘天期混淆，因為某些類型的存續期間測量也以年為 ...

Duration 係指投資人持有債券之平均到期年限，意即投資人回收本息之實際平均年限，可衡量每單位利率變動對債券價格之變化量或變化百分比，以作為債券價格風險衡量指標 ...

馬考雷存續期間是由Frederick Macaulay在1938年所提出，後人依此命名。存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。Macaulay的債券存續 ...

債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...

票面利率：債券的存續期間與其票面利率成反比，票面利率愈. 高，存續期間愈短。而零息債券由於其所有的現金流量都是在. 到期日發生，所以其存續期間即等於其到期期間 ...

債券存續期間 (Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...