存續期間公式、契約存續期間、有效存續期間在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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存續期間的定義公式 ... 存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。 ... C是每期利息，YTM是殖利率，F是債券面額，P是債券價格。所以存續期間也 ...

債券的存續期間(Duration)，就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度，一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率比較敏感，也就是只要市場 ...

似乎就不容易比較了。所以金融界發展出存續期間(Duration)的概念，用來衡量債券價格對利率變化的敏感度。這篇文章 ...

存續期間Duration (1/3). • 存續期間. • 債券收到帳款的平均時間。以下的推導可以得出存續期間跟債券對數. 值的微分有關。令y 代表利率，債券價格是.

理，殖利率下跌（至b）時，存續期間會“低”估債券價格“上. 漲”幅度。故當殖利率波動幅度大時，衡量利率風險除了「存續. 期間」外，尚需考慮債券的凸性現象.

久期（Duration）久期有許多不同的形式和解釋。幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封閉式久期(Closed-form duration) ...

其原理留到數學部分再解釋，基本上Macaulay Duration就是一個衡量債券價格波動的方法。 Modified Duration 修正存續期間. 定義是：△債券價格%/△殖利率.

DURATION 函數是財務函數之一，會針對假設的面額$100，會返回Macauley 持續時間。期間定義為現金流量現值的加權平均值，並用來測量債券價格對收益變化的回應。

零息債券存續期間，等於到期期間（最後一期才有現金流量，故Duration＝n）。永續年金債券存續期間為一固定值，不受到期間之長短影響。存續期間較短之債券，因利率波動 ...

債券久期（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券久期可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款時間，也 ...