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macaulay duration定義在CHAPTER 8 固定收益 - 清華大學的討論與評價
Duration 的負值來描述；而利率的大變動對債券投資組合價格的變化量則. 由凸性Convexity 來描述： ... 利率通常可以由殖利率曲線(yield curve)求得，公式如下：.
macaulay duration定義在麦考利久期(Macaulay Duration)，修正久期 ... - 知乎专栏的討論與評價
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