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... 詹森(1968)發表的論文《1945 - 1964期間共同基金業績分析》以CAPM模型為基礎提出評價基金業績的絕對指標即詹森指數，公式為：.
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計算公式： · Rp－RF＝α＋(Rm－RF)*β 其中. Rp：投資組合的報酬率. RF：無風險性資產的報酬率. Rm：市場投資組合的報酬率 βp：投資組合的貝他係數 當CAPM成立，且沒有超額 ...
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詹森 指數是測定證券組合經營績效的一種指標，是證券組合的實際期望收益率與位於證券市場線上的證券組合的期望收益率之差。1968年，美國經濟學家麥可·詹森（Michael C.
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詹森指標公式在詹森α - 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia的討論與評價
詹森 α（英語：Jensen's alpha），又譯作簡森α，也被稱作詹森指數，在金融領域被用來確定來自某一證券或投資組合超過理論預期收益的超額報酬。
詹森指標公式在如何畫夏普，崔納，詹森的圖(基金) - 真愛黑白配的討論與評價
3、詹森指標: α=實際報酬率-預期報酬率 ... 每承擔一單位(總風險)，可以獲得的風險溢酬,故資本市場線的斜率就是夏普指標的公式(rm-rf)/σ
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(二)公式. K=m × (V － F). K：可投資在股票的金額 m：可承擔風險係數 ... 解析：詹森指標＝投資組合實際報酬率－ CAPM 理論報酬率，若基金經理人的選股.