夏普指標公式、崔納值、投資績效評估在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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夏普值計算公式＝(報酬率– 無風險利率)／標準差 ... 「標準差」是測量一組數據的離散程度，標準差愈低代表數據更集中。目光放回基金，低標準差代表此基金 ...

公式可表示為：Sp＝（Rp-Rf）／sp；其中，Sp表夏普績效評估指標、Rp是投資組合的報酬率、Rf為無風險報酬、sp為投資組合的標準差。公式的分子是風險貼水，分母則是投資組合 ...

夏普率的公式基本上不用硬記，需要時再查就好，當你遇到一個投資組合，不知道如何檢視成效時，夏普率會是一個很好的輔助指標。另外越穩定的策略，對 ...

夏普值是用來分析投資組合的報酬與風險指標，代表投資人每多承擔一分風險 ... 夏普值要如何計算？夏普值的計算公式:S(x) 夏普率= （ Rx 標的平均報酬 ...

夏普指標（Sharpe Index） ... 夏普指標，是指承擔每一單位的總風險，可獲得多少單位的風險溢酬。又稱報償對變異性的比率（Reward to Variability Ratio） ...

夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以 ...

事后夏普比率使用与上面的公式相同的公式，但是以资产和基准的实际回报率而不是 ... 夏普比率、特雷诺指标（英语：Treynor ratio）和詹森阿尔法常常被用来对投资组合或 ...

夏普值的計算公式是：(投資組合回報– 無風險利率) / 投資組合標準差; 夏普值主要考慮到投資組合的波動性，這可能導致無法充分反映投資組合的真實風險， ...

夏普值公式＝（報酬率－無風險利率）／標準差。我們以2檔基金舉例說明，若單以「報酬率」來看乙基金優於甲基金，若再考量風險指標「標準差」，兩者也 ...

夏普率是指當投資人多承擔每一單位的風險時，會產生多少超額報酬表現。 · 夏普率計算公式：S(x) 夏普率= （ Rx 標的平均報酬率－Rf 無風險利率） / σx ...