遠月期貨套利、期貨次月、逆價差套利在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

遠月期貨套利關鍵字相關的推薦文章

交易策略 · a. 委託機制說明. 適用商品, 所有期貨契約. 定義, 同時買進（或賣出）較近月份契約及賣出（或買進）相同數量的較遠月契約。 =>2月份契約須同時成交. 委託價格, ( ...

本資訊是關於關於期貨的套利（價差交易）買近月賣遠月……倉位永遠一樣（且不會爆倉）的情況下是不是有概率優勢,股指期貨跨期套利怎麼回事請舉出實際 ...

標題[問題] 期貨近遠月套利. 時間Wed May 16 22:49:08 2012. 想請問關於套利的新手問題今天看了一下台指期06 7244 台指期09 7005 這種情況下以套利方式操作理論上可以 ...

3.3 期貨的套利策略 ... 若兩組價差交易的結果，是各買進了1 口的近月份期貨及遠月 ... 套利者會在現貨市場與期貨市場同時進行反向部位的交易，以.

台指期，遠期合約「驚見」 8 字頭... ... 每年6 月起，期貨市場都有一種「勝算很高」的. 蝦毀！ ... 這到底是怎麼回事？一切都是幻覺嗎？還是台股要完蛋了..

股票期貨的交易單位是「口」，1口期貨合約，等於2張現股（2,000股），因此1口台積電股票期貨＝2張台積電現股，若台積電現股漲1元，1口台積電股票期貨就賺 ...

比如交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就採取了「連續」合約的形式來觀察，這里的 ...

台指期逆價差過大，買期貨加買PUT用Covered Call策略。 ... 有位會員看完這天的影片，開始跟我討論價差套利這件事情：只要逆價差大於100點就買小台＋買PUT；小於30點時 ...

但滬深300本身的年殖利率約為1%，但期貨的遠月報價卻比近月高。 ... 所以，期貨遠月正價差不代表後勢看好。套利才是金融市場中最大的力量。

... 則市場上會出現套利機會，直到等式成立為止。下表為2018年大阪日經225指數期貨各月合約報價，我們可以看到遠月合約皆呈現逆價差，主要原因就是上述公式中，C-B.