投資組合的 β 係數、低beta股票、貝他值標準差在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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貝他係數 · 英文詞彙. beta coefficient · 係指衡量個別證券價格相對於市場投資組合的變動程度的指標，通常以β這個符號來表示。 · 相關詞彙.

係數，香港又譯作：啤打係數）是用以度量一項資產系統性風險的指標，是資本資產定價模型（CAPM）的參數之一。指用以衡量一種證券或一個投資證券組合相對母體市場的波動性的 ...

由於P β 為i β 的加權平均值，故投資人可增加持有β 係數為負值. （其報酬率與市場呈反向變動）的股票，以降低投資組合之風. 險。說明：市場投資組合，係由市場上所有 ...

Beta值(ß、貝他值)用來衡量系統性風險、大盤連動性，也就是指數的波動幅度，可以於衡量股票、投資組合相對於整個市場的波動性，是評估系統性風險的工具。

β係數等於其組合中所有股票之β值加權平均。 β_P＝∑_(i=1)^n·〖W_i×β_i 〗變異係數：將報酬與風險放在一起 ...

投資組合的標準差(Standard Deviation of Expected Return of Portfolio) ... 標準差是最常用來衡量資產波動性的數值。一個投資組合由不同資產組成，各資產 ...

β係數也稱為貝塔係數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或 ... 根據投資理論，全體市場本身的β係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場 ...

在共同基金的管理以及投資組合的選取上，有一個經常被提及的觀念，稱為β（Beta）值。β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，它的計算方式簡述如下：.

(2)計算兩股票之相關係數。 (3)兩股票各占50%比重的投資組合之報酬率標準差為多少？ (4)將兩股票個別的標準差加總除以2，可得到平均標準差，與第(3)小題相比較何.

基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大，貝他值愈大，則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高。根據投資理論定義，全體市場本身的β係數為1，若基金投資組合淨值的 ...