投資組合報酬率之變異數公式、投資組合變異數、投資組合權重計算在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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(2). 矩陣中四個元素加總等於投資組合報酬率變異數係應用以下變異數公式：. 式中X 及Y 為隨機變數，α和β為固定常數值。若σAB＜0，σAB 值. 愈小 ...

投資組合的標準差(Standard Deviation of Expected Return of Portfolio) ... 標準差是最常用來衡量資產波動性的數值。一個投資組合由不同資產組成，各資產 ...

13.請回答下列關於投資組合理論的問題. (1)投資組合的變異數是否能等於該組合中個別資產報酬率變異數的加權平均？請. 以公式說明。 (2)說明三項影響投資組合分散風險程度的 ...

公式：. • 例如，假設乙股票過去四年的報酬率分. 別為8%、10%、15%、-5%，則此四年 ... 值概念來求算，其計算公式如下： ... 為便於說明，我們以投資組合的變異數（）.

假設我們的投組有兩檔ETF，資料如下，如何計算投組的報酬率變異數呢？ ... 當相關係數＝1時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。

預期報酬率VS 實現報酬率; 主觀判斷法VS 歷史資料法; 投資組合報酬率. 風險. 風險的指標; 報酬率之風險 ... 組合報酬率變異數不等於個別股票報酬率變異數的加權平均.

投資組合的期望報酬率就是組成投資組合的各種投資項目的期望報酬率的加權平均數，其權數是各種投資項目在整個投資組合總額中所占的比例。投資組合的報酬率的公式 ...