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在談到債券時，常聽到的一個名詞就是存續期間(Duration)，但很多人對其一知半解，甚至把它債券「到期時間」搞混，到底利率上升和存續期間有什麼關係？

存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限，意即投資人回收本息之實際平均年限，可衡量每單位利率變動對債券價格之變化量或變化百分比，以作為債券價格風險衡量指標。

存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限，也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入，所以存續期間就等於到期年限；而附息 ...

2021年6月10日 — 存續期間的定義公式 ... 存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。 ... C是每期利息，YTM是殖利率，F是債券面額，P是債券價格。所以存續期間也 ...

所以金融界發展出存續期間(Duration)的概念，用來衡量債券價格對利率變化的敏感 ... 支付利息的債券(Coupon bond)其存續時間永遠會小於它的到期時間。

存續期間假設關係. 實際關係. 殖利率. 債券價 a b. ∆P1. ∆P2. 28. 此存續期間稱為「馬考雷（F. Macaulay）」存續期間；. 又零息債券：存續期間即「到期期間」。

存續期是描述現金支付流（如債券、抵押貸款）的主要時間特征方面優於到期期限的概念。存續期是債券價格對利率變動敏感度的指標，亦可視為投資人收回其債券投資的資金所 ...

存續期是衡量債券利率風險的指標，同時考量了債券的到期期限、殖利率、票息與贖回條款。前述諸多因素綜合計算後所得的單一數據，可供衡量債券價值對於利率變動的敏感 ...

得到的單位就是「年」，例如票面利率5%，7年到期的債券，得到的存續期間是-6.03年，負值代表債券價格的變動跟殖利率是反向的。無息債券的存續期間就是到 ...

存續期間的單位是「年」. 一檔債券存續期間5.3年，代表這檔債券未來現金流平均5.3年到期. 不太好理解，可以看一下公式.